个人简介

韦艳华，女，1974年生，广西柳州人，2001－2004年就读于天津大学管理学院，师从张世英教授，获管理学博士学位。204－2007年在中国人民大学一大公国际资信评估有限公司博士后工作站从事信用与行业风险方面的研究工作。目前是中国社会科学院－中国银行博士后工作站博士后。主要研究方向：金融计量、信用评级、行业研究和风险管理等。主要成果：主持、完成多项金融机构委托的研究项目，一项中国博士后基金资助项目，参与两项自然科学基金项目，在国内核心学术期刊、金融报刊发表论文或专题研究报告十余篇。
　　张世英，男，1936年生，北京市人。1960年毕业于北京大学教学力学系。1960－1970年在国防部第五研究院和酒泉基地从事研究工作。1978年到天津大学后长期从事系统工程理论、方法及其应用的研究和教学工作，担任多家学术刊物编委。主要研究方向：系统识别，社会经济系统分析，社会经济系统建模、规划与控制等。主要成果：主持、完成八项国家自然科学基金项目。先后获国家科技进步奖二等奖一项（1987），原国家教委科技进步奖三等奖一项（1993），原煤炭部管理科学优秀成果一等奖一项（1997），天津市科技进步三等奖两项（1994，2002）。已出版学术著作和教材10部，在国内外重要学术刊物发表大量论文，其中仅在数量经济方面发表论文计206余篇。培养博士80余名，硕士约250名。

内容简介

本书对Copula理论和方法进行了系统的介绍，特别是针对中国金融市场的应用做了大量的实证工作，有利于加深读者对Copula理论、方法及其应用的理解。全书共分五章，第一章介绍Copula函数的定义、基本性质和相关理论，讨论基于Copula理论的一致性和相关性测度，探讨常用的几Copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论Copula理论在多变量时间序列模型（包括Copula-GARCH类模型和Copula-SV类模型）的构建、估计和检验等问题，研究中国股市的相关模式和相关结构。第3章和第4章讨论时变相关Copula模型和变结构Copula模型的建模方法和应用特点，研究中国股市动态相关性和变结构特点。第5章讨论Copula理论的仿真技术及其投资组合风险分析问题，包括多元正态Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函数的仿真技术以及相应的投资组合风实证分析，Copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。